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  1. 学内発行誌
  2. 経済学部
  3. 経済学論集
  4. 25
  5. 合併

長期記憶時系列の記憶パラメーターのノンパラメトリック推定 : 円対ドル為替レートの長期持続性

https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/6169
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/6169
f9b8e24f-197d-4852-841e-10beac62c11e
名前 / ファイル ライセンス アクション
KJ00004168847.pdf KJ00004168847.pdf (445.5 kB)
Item type 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2001-01-25
タイトル
タイトル 長期記憶時系列の記憶パラメーターのノンパラメトリック推定 : 円対ドル為替レートの長期持続性
タイトル
タイトル A nonparametric estimation of the parameter in long memory time series : long perisistence in the exchange rate of Yen/US dollar
言語 en
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
ページ属性
内容記述タイプ Other
内容記述 P(論文)
記事種別(日)
値 論文
記事種別(英)
言語 en
値 Article
著者名(日) 岡本, 雅典

× 岡本, 雅典

WEKO 27972

岡本, 雅典

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著者名よみ
識別子Scheme WEKO
識別子 27973
姓名 オカモト, マサノリ
著者名(英)
識別子Scheme WEKO
識別子 27974
姓名 Okamoto, Masanori Bernard
言語 en
著者所属(日)
値 福山大学経済学部
著者所属(英)
言語 en
値 FUKUYAMA UNIVERSITY
抄録(英)
内容記述タイプ Other
内容記述 This paper gives a nonparamertic method of estimation of memory parameter d in the long memory time series by fractal dimension analysis. Two-segments curve in the mean length curve gives a characteristic time scale which separates between long and intermediate persistence. Memory parameter d is estimated by the power law index which is determined by the corresponding characteristic frequency. For original nondetrended series we find that d=0.45±0.13 for the part of long memeory process and d=-0.29±0.10 in the intermediate memory process. On the othe hand, for the linearly detrended series we also find d=0.41±0.18 in the part of long memory process and d=-0.33±0.55 in the part of intermediate memory process.
雑誌書誌ID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN00217633
書誌情報 福山大学経済学論集

巻 25, 号 合併, p. 25-35, 発行日 2001-01-25
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Ver.1 2023-06-19 11:09:18.648542
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