WEKO3
インデックスリンク
アイテム
ARMA MODELS WITH INVERSE GAUSSIAN INNOVATIONS
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/6107
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/61076c7b5d72-647d-4165-8548-a22a75952d31
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
KJ00004168785.pdf (363.0 kB)
|
|
| Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 1996-09-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ARMA MODELS WITH INVERSE GAUSSIAN INNOVATIONS | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 記事種別(日) | ||||||
| 値 | 論文 | |||||
| 記事種別(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | Article | |||||
| 論文名よみ | ||||||
| その他のタイトル | ARMA MODELS WITH INVERSE GAUSSIAN INNOVATIONS | |||||
| 著者名(日) |
岡本, 雅典
× 岡本, 雅典 |
|||||
| 著者名よみ | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 27895 | |||||
| 姓名 | オカモト, マサノリ | |||||
| 著者名(英) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 27896 | |||||
| 姓名 | Okamoto, Masanori B. | |||||
| 言語 | en | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 福山大学経済学部 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | Dept. Economics, Fukuyama University | |||||
| 抄録(日) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 経済時系列においてAMRAモデル等を当てはめる際、イノヴェイションが非正規分布している場合が非常に多い。対数正規分布とカイ2乗分布の場合は調べられているが、その他の非正規分布に従う場合は知られていない。本論文ではイノヴェイションが逆正規分布 (Inverse Gaussian distribution) に従う場合に条件付最尤推定量が存在するかどうか、存在するためにはどんな条件か必要かを求めた。なお対数正規分布と逆正規分布を特別な場合として含むべき等逆正規分布 (power inverse Gaussian distribution) の場合について検討した。結果はパラメーターc^2の制限された値にたいして存在する。漸近的には条件付最尤推定量は存在し一致推定量となる。 | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00217633 | |||||
| 書誌情報 |
福山大学経済学論集 巻 21, 号 1, p. 1-13, 発行日 1996-09-25 |
|||||
